An accurate product SVD algorithm

Abstract

In this paper, we propose a new algorithm for computing a singular value decomposition of a product of three matrices. We show that our algorithm is numerically desirable in that all relevant residual elements will be numerically small In diesem Beitrag wird ein neuer Algorithmus zur Berechnung der Singulärwertzerlegung des Produktes dreier Matrizen vorgestellt. Es wird gezeigt, daβ der Algorithmus ein gutartiges numerisches Verhalten aufweist, weil alle relevanten Residualgröβen klein werden. Nous proposons dans cet article un nouvel algorithme de calcul de la décomposition en valeurs singulières d'un produit de trois matrices. Nous montrons que notre algorithme est attrayant du point de vue numérique du fait que tous les résidus pertinents sont numériquement petits.