Simulation and the Asymptotics of Optimization Estimators

Abstract

On demontre un theoreme de limite centrale general pour des estimateurs definis par minimisation de la longueur d'une fonction de critere aleatoire a valeurs vectorielles. Aucune hypothese de regularite suffisante n'est imposee sur la fonction de critere, pour que les resultats puissent etre appliques a une classe d'estimlateurs de simulation assez large. Des analyses completes de deux estimateurs de simulation l'un introduit par Pakes, l'autre par McFadden, illustrent l'application des theoremes generaux